On kyllä taas nämä uusimmat blogistit ja Pätkänenkin enemmän kuin vähän pihalla selittäessään kertoessaan "ihmevivusta" joka tekee tavalliset ihmiset rikkaiksi ja joka rahasukujen on pakko tukahduttaa...
Hivenen päiväkaupankäynnistä tietävänä 100-kertaiseen vivutukseen liittyy kaksi todella suurta ongelmaa. Voitto ja tappio on siis satakertainen. Jokainen maalaisjärjellä siis ymmärtää, että prosentin tappiollinen kauppa vie koko alkuperäisen pääoman. Näin ollen päiväkaupankävijän stop-loss-rajan tulee olla huomattavasti tiukempi kuin voiton realisointiraja. Jossain puhuttiin puolen prosentin voitollisesta kaupasta/päivä, joten stop-loss-rajan on täytynyt olla pienempi kuin 0,1 prosentin kurssilasku. Näin ollen ostosignaalia kohti tulee 5-10 kertaa enemmän tappiollisia myyntejä ainoastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että alaspäin rajan tulee olla niin tiukka. Jos oletetaan, että Wincapita softa on ollut maailman paras, sen todennäköisyys tunnistaa oikeaa signaali on n. 60-65%, ehkä jopa 70% markkinatilanteesta riippuen, vrt. kolikon heittoon, jossa todennäköisyys on 50%. Kukaan täysipäinen ei jätä positioitaan satakertaisella vivulla auki ja jää odottamaan huippua, niin tämäkään ylivertainen informaatio ei riitä kattamaan tiukan stop-loss rajan realisoimia tappioita. Toinen ongelma liittyy luonnollisesti spreadiin ja epäsuorasti myös stop-loss rajaan. Osto- ja myyntiquote ovat erit, joten samalla hetkellä toteutettu market order on aina tappiollinen. Tämä ominaisuus kiristää vielä ruuvia alaspäin.
Luonnollisin selitys kyseisen kuvion olemassaololle on Occamin razor. Jos 100-400-kertaisella vivutuksella olisi mahdollisuus päästä jatkuvasti useamman sadan prosentin vuosituottoihin, markkinoilla olisi useita satoja/tuhansia hedge fundeja, jotka käyttäisivät tilannetta hyväkseen. Markkinat ovat oikeastikin kuitenkin sen verran tehokkaat, että samankaltaista algoritmia käyttävät ohjelmistot söisivät lopulta toisensa pois eli järjettömät ylituotot katoaisivat. Eihän nuo automaattiset kaupankäyntijärjestelmät mitään uusia vehkeitä ole, vaan 80-luvun Black Mondaykin johtui epäsuorasti niistä.
Hivenen päiväkaupankäynnistä tietävänä 100-kertaiseen vivutukseen liittyy kaksi todella suurta ongelmaa. Voitto ja tappio on siis satakertainen. Jokainen maalaisjärjellä siis ymmärtää, että prosentin tappiollinen kauppa vie koko alkuperäisen pääoman. Näin ollen päiväkaupankävijän stop-loss-rajan tulee olla huomattavasti tiukempi kuin voiton realisointiraja. Jossain puhuttiin puolen prosentin voitollisesta kaupasta/päivä, joten stop-loss-rajan on täytynyt olla pienempi kuin 0,1 prosentin kurssilasku. Näin ollen ostosignaalia kohti tulee 5-10 kertaa enemmän tappiollisia myyntejä ainoastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että alaspäin rajan tulee olla niin tiukka. Jos oletetaan, että Wincapita softa on ollut maailman paras, sen todennäköisyys tunnistaa oikeaa signaali on n. 60-65%, ehkä jopa 70% markkinatilanteesta riippuen, vrt. kolikon heittoon, jossa todennäköisyys on 50%. Kukaan täysipäinen ei jätä positioitaan satakertaisella vivulla auki ja jää odottamaan huippua, niin tämäkään ylivertainen informaatio ei riitä kattamaan tiukan stop-loss rajan realisoimia tappioita. Toinen ongelma liittyy luonnollisesti spreadiin ja epäsuorasti myös stop-loss rajaan. Osto- ja myyntiquote ovat erit, joten samalla hetkellä toteutettu market order on aina tappiollinen. Tämä ominaisuus kiristää vielä ruuvia alaspäin.
Luonnollisin selitys kyseisen kuvion olemassaololle on Occamin razor. Jos 100-400-kertaisella vivutuksella olisi mahdollisuus päästä jatkuvasti useamman sadan prosentin vuosituottoihin, markkinoilla olisi useita satoja/tuhansia hedge fundeja, jotka käyttäisivät tilannetta hyväkseen. Markkinat ovat oikeastikin kuitenkin sen verran tehokkaat, että samankaltaista algoritmia käyttävät ohjelmistot söisivät lopulta toisensa pois eli järjettömät ylituotot katoaisivat. Eihän nuo automaattiset kaupankäyntijärjestelmät mitään uusia vehkeitä ole, vaan 80-luvun Black Mondaykin johtui epäsuorasti niistä.
Vastaukset 6
Vanhimmat
Osaisiko tähän joku capitauno vastata ja esittää väitteen väitteen vääräksi?
Flassilla voi tehdä valuuttaohjeman helposti tuotto 400-728 % puolivuotta, koittakaa nyt luottaa Hannuun onhan hän saanut mensastakin Suomen ennätyslukeman 170 vaikka onkin tyhmä..
Kuuluisa ohjelmointikieli wc-kieli (vertaa c-kieli) on ihan uskomaton, tappiota ei voi tulla kun tolla vääntää muutaman sadan kilon ohjelmapätkän.
Se näyttää eri kohtaista tulevaa tietoa, Flash itsessään ei sisällä talousmatemaattista älyä, vaan hakee valmiin tiedon jostain, Hannun versio oli siitä huono, että signaali oli viivästetty, ei sillä voitolliseen kaupaan voi millään päästä.
Tuota tappion mahdollisuutta ei kauheasti ole tässä kusetuksessa mainosteltu... Pankki on vaan niin kiva et antaa 100 kertaset voitot mutta tappioita ei...
Mun mielestä oli hubaisaa, että capitaalit kuvittelivat valuuttakaupan olevan jotain tosi salaista jota ei voi kuka tahansa tehdä...
Mutta eniten ihmetytti se, että he eivät tajunneet tuollaisen ihmesignaalin olemassaolon aiheuttavan sitä, että jokainen capitalainen tosiasiassa kilpailisi toisiaan vastaan valuuttamarkkinoilla ja kun toinen ostaa niin toinen myy. Jännästi tässä heidän systeemissään capitalainen voitti aina...
Hienoa pohdintaa sinulta.
tämähän käsiteltiin muropalstalla jo pari vuotta sitten. Kirjoittamasi juttu tukee mm. Vesa Puttosen näkemystä valuuttakaupankäynnin luonteesta.
Wincapitalaiset ovat valuutakaupankäynnistä ja vivutuksesta hehkuttaessaan jostain syystä unohtaneet kertoa siihen liittyvästä riskistä.
Jos tätä Occamia hiukan soveltaa,yksinkertaisin selitys wincapitalle oli ja on että, sisääntuleva raha kierrätettiin taskusta taskuun. Eli kyseessä oli pyramidihuijaus.