Vivusta edelleen sama fakta

Hivenen päiväkaupankäynnistä tietävänä 100-kertaiseen vivutukseen liittyy kaksi todella suurta ongelmaa. Voitto ja tappio on siis satakertainen. Jokainen maalaisjärjellä siis ymmärtää, että prosentin tappiollinen kauppa vie koko alkuperäisen pääoman. Näin ollen päiväkaupankävijän stop-loss-rajan tulee olla huomattavasti tiukempi kuin voiton realisointiraja. Jossain puhuttiin puolen prosentin voitollisesta kaupasta/päivä, joten stop-loss-rajan on täytynyt olla pienempi kuin 0,1 prosentin kurssilasku. Näin ollen ostosignaalia kohti tulee 5-10 kertaa enemmän tappiollisia myyntejä ainoastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että alaspäin rajan tulee olla niin tiukka. Jos oletetaan, että Wincapita softa on ollut maailman paras, sen todennäköisyys tunnistaa oikeaa signaali on n. 60-65%, ehkä jopa 70% markkinatilanteesta riippuen, vrt. kolikon heittoon, jossa todennäköisyys on 50%. Kukaan täysipäinen ei jätä positioitaan satakertaisella vivulla auki ja jää odottamaan huippua, niin tämäkään ylivertainen informaatio ei riitä kattamaan tiukan stop-loss rajan realisoimia tappioita. Toinen ongelma liittyy luonnollisesti spreadiin ja epäsuorasti myös stop-loss rajaan. Osto- ja myyntiquote ovat erit, joten samalla hetkellä toteutettu market order on aina tappiollinen. Tämä ominaisuus kiristää vielä ruuvia alaspäin.

Luonnollisin selitys kyseisen kuvion olemassaololle on Occamin razor. Jos 100-400-kertaisella vivutuksella olisi mahdollisuus päästä jatkuvasti useamman sadan prosentin vuosituottoihin, markkinoilla olisi useita satoja/tuhansia hedge fundeja, jotka käyttäisivät tilannetta hyväkseen. Markkinat ovat oikeastikin kuitenkin sen verran tehokkaat, että samankaltaista algoritmia käyttävät ohjelmistot söisivät lopulta toisensa pois eli järjettömät ylituotot katoaisivat. Eihän nuo automaattiset kaupankäyntijärjestelmät mitään uusia vehkeitä ole, vaan 80-luvun Black Mondaykin johtui epäsuorasti niistä.
11599
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 11

Vanhimmat

turhaa... noita kukaan jaksa. Eihän tänäpäivänäkään kukaan enää Pattayalle vie matkashekkejä, huorat on helpompi ostaa käteisellä.

Äänestä

lait eivät päde Wincapitassa koska tässä tehtiin valuuttakauppaa vain yhdellä valuuttaparilla.
Nimittäin EUR/Aku Ankka-parilla.

3000 eurolla sai 1000 Aku Ankka-rahaa mutta järkevällä minimillä eli 10000eur sai 8000 Aku Ankka-rahaa.

Äänestä

Kaupan välitys 2 .. 3 pipsiä. 100 x vivulla välityspalkkio on myös 100 kertainen ts. avattaessa kauppa on heti 2 tai 3 % pakkasella. Sulkiessa on sama homma. Repikää siitä tuottoja.

Äänestä
  • Jotenkin kuvaavaa tälle palstalle, ettei yksikään kiihko capitaatti ole osallistunut tähän keskusteluun lainkaan.

    Äänestä

  • Paavi Pius X kirjoitti:

    Jotenkin kuvaavaa tälle palstalle, ettei yksikään kiihko capitaatti ole osallistunut tähän keskusteluun lainkaan.

    Ei tietenkään osallistu, koska capitaanot eivät ymmärrä alle 400% lukemia. Prosentti sinne tai tänne ei haittaa ja pienet prosenttilukemat ovat vain raha sukujen propagandaa.

    Äänestä

Olen samaa mieltä aloittajan kanssa tuosta hänen tietämyksensä määrästä. "Hivenen" oli hänen oma ilmoituksensa.

Prosentin kurssilaskulla ja satasen vivulla pääoma nollaantuu. Näin käy, jos panostaa koko kassansa yhteen kauppaan. "Hivenen" tietomäärällä ei kannata lähteä seikkailemaan, ei myöskään enttententtenteelikamentten-menetelmällä.

Äänestä
  • Hyvä, saatiin tonttu mukaan keskusteluun!

    Eli mitenkäs se matematiikka tässä toimikaan? Jos panostaa kassansa kymmeneen eri kauppaan, hyödyntäen satakertaista vipua kussakin. Edelleen samat lainalaisuudet toimivat, alaspäin stop-loss pitää olla erittäin tiukalla, eli täysin samaa mieltä olen tämän aloituksen kanssa:

    "Näin ollen ostosignaalia kohti tulee 5-10 kertaa enemmän tappiollisia myyntejä ainoastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että alaspäin rajan tulee olla niin tiukka."

    Samoin kuin myös tästä:

    "Kukaan täysipäinen ei jätä positioitaan satakertaisella vivulla auki ja jää odottamaan huippua, niin tämäkään ylivertainen informaatio ei riitä kattamaan tiukan stop-loss rajan realisoimia tappioita."

    Eli näillä faktoilla jo voidaan osoittaa, että täällä valuutakaupasta puhuvat WinCapitan "valuuttakauppiaat" eivät ole koskaan itse tehneet voitollista kauppaa 100-kertaisella vivulla. Useimmat eivät ole tehneet minkäälaista valuuuttakauppaa jos siksi ei lasketa valuutanvaihtoa Tallinkin terminaalissa. Kunha puhuvat lämpimikseen jottei homma näyttäisi niin paljon petokselta.

    Äänestä

  • bonzori kirjoitti:

    Hyvä, saatiin tonttu mukaan keskusteluun!

    Eli mitenkäs se matematiikka tässä toimikaan? Jos panostaa kassansa kymmeneen eri kauppaan, hyödyntäen satakertaista vipua kussakin. Edelleen samat lainalaisuudet toimivat, alaspäin stop-loss pitää olla erittäin tiukalla, eli täysin samaa mieltä olen tämän aloituksen kanssa:

    "Näin ollen ostosignaalia kohti tulee 5-10 kertaa enemmän tappiollisia myyntejä ainoastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että alaspäin rajan tulee olla niin tiukka."

    Samoin kuin myös tästä:

    "Kukaan täysipäinen ei jätä positioitaan satakertaisella vivulla auki ja jää odottamaan huippua, niin tämäkään ylivertainen informaatio ei riitä kattamaan tiukan stop-loss rajan realisoimia tappioita."

    Eli näillä faktoilla jo voidaan osoittaa, että täällä valuutakaupasta puhuvat WinCapitan "valuuttakauppiaat" eivät ole koskaan itse tehneet voitollista kauppaa 100-kertaisella vivulla. Useimmat eivät ole tehneet minkäälaista valuuuttakauppaa jos siksi ei lasketa valuutanvaihtoa Tallinkin terminaalissa. Kunha puhuvat lämpimikseen jottei homma näyttäisi niin paljon petokselta.

    Tonttu ei kuulu näihin wincapitan valuutanvaihtajiin, ihan omikseni olen puuhastellut.
    Arka mies kun olen ( käytän sekä vyötä että henkseleitä ), pidän vain yhtä kauppaa kerralla auki, panostus yleensä 10 % kassasta. Bollingerit pääasiallisena apurina. Stoppari päällä, samoin kokoaikainen seuranta.
    2-3 tuntia kyhjöttämistä/vrk, enempää ei viitsi.

    Jos olisin oikein helevetin arka, käyttäisin satasen vipua ja 1 %:n panostusta. Tuotto olisi sama kuin 0:n vivulla ja 100 %:n panostuksella, riski näyttäisi hieman pienemmältä.

    100 %:n kertapanostus ( vaikkakin 10.ssä eri positiossa ) on sama kuin hyppy lentokoneesta ilman varjoa.
    Vaikka eihän sitä koskaan tiedä, voihan se onnistuakin. Paskan puhuminen taas ei tuota onnistumista, ei edes pellon laidalla.

    Äänestä

Voi säälittävä idiootti! Opettele pikku ressukka edes puhumaan suomea äläkä kopio tekstiä mistään amerikkalaiselta kitinäsivustolta! Tuskin olet raasu edes ikinä tehnytkään valuuttakauppaa.

WinCapita on täyttä totta, eivätkä kateellisten surkimusten valitukset vaikuta Jäsenistöön millään lailla.

Äänestä
  • No mutta, tässähän saimme oikein peruswiniläisen vahvan argumentin.

    Äänestä

  • Velllihousu kirjoitti:

    No mutta, tässähän saimme oikein peruswiniläisen vahvan argumentin.

    Hoplaa!! Aito WC-mies ilmottautui. Jäsenistökin kirjoitettuna oikein isolla Jiillä. Bueno!

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


itsensä toistaja kirjoitti:

Hivenen päiväkaupankäynnistä tietävänä 100-kertaiseen vivutukseen liittyy kaksi todella suurta ongelmaa. Voitto ja tappio on siis satakertainen. Jokainen maalaisjärjellä siis ymmärtää, että prosentin tappiollinen kauppa vie koko alkuperäisen pääoman. Näin ollen päiväkaupankävijän stop-loss-rajan tulee olla huomattavasti tiukempi kuin voiton realisointiraja. Jossain puhuttiin puolen prosentin voitollisesta kaupasta/päivä, joten stop-loss-rajan on täytynyt olla pienempi kuin 0,1 prosentin kurssilasku. Näin ollen ostosignaalia kohti tulee 5-10 kertaa enemmän tappiollisia myyntejä ainoastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että alaspäin rajan tulee olla niin tiukka. Jos oletetaan, että Wincapita softa on ollut maailman paras, sen todennäköisyys tunnistaa oikeaa signaali on n. 60-65%, ehkä jopa 70% markkinatilanteesta riippuen, vrt. kolikon heittoon, jossa todennäköisyys on 50%. Kukaan täysipäinen ei jätä positioitaan satakertaisella vivulla auki ja jää odottamaan huippua, niin tämäkään ylivertainen informaatio ei riitä kattamaan tiukan stop-loss rajan realisoimia tappioita. Toinen ongelma liittyy luonnollisesti spreadiin ja epäsuorasti myös stop-loss rajaan. Osto- ja myyntiquote ovat erit, joten samalla hetkellä toteutettu market order on aina tappiollinen. Tämä ominaisuus kiristää vielä ruuvia alaspäin.

Luonnollisin selitys kyseisen kuvion olemassaololle on Occamin razor. Jos 100-400-kertaisella vivutuksella olisi mahdollisuus päästä jatkuvasti useamman sadan prosentin vuosituottoihin, markkinoilla olisi useita satoja/tuhansia hedge fundeja, jotka käyttäisivät tilannetta hyväkseen. Markkinat ovat oikeastikin kuitenkin sen verran tehokkaat, että samankaltaista algoritmia käyttävät ohjelmistot söisivät lopulta toisensa pois eli järjettömät ylituotot katoaisivat. Eihän nuo automaattiset kaupankäyntijärjestelmät mitään uusia vehkeitä ole, vaan 80-luvun Black Mondaykin johtui epäsuorasti niistä.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu