Teen kansantaloustieteen gradua, joka sisältää regressioanalyyseja. Muutamassa mallissa on graafisen tarkastelun perusteella heteroskedastisuutta, ts. joidenkin selittäjien hajonta kasvaa ainakin silmämääräisesti muutujan arvojen kasvaessa.
Miten tuota hetroskedastisuutta oikein pitäisi käsitellä mallissa? SPSS ei ainakaan regressioanalyysin kohdalla näytä tuntevan koko ongelmaa.
Kiitos etukäteen, jos joku spesialisti vaivautuu vastaamaan!
Heteroskedastisuus-ongelma
P_Aukinen
8
239
Vastaukset
Ratkaisu ongelmaasi on todennäköisesti painotettu pienimmän neliösumman menetelmä.
Lisätietoja aiheesta löydät vaikkaka hakkaamalla googleen hakusanat
heteroscedasticity regression weighted least square
Näin saat esille aihetta käsitteleville sivuille vaikkapa linkin
http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/18/lecture-18.pdf- Statistician
SPSS:stä ei löydy suoranaista temppua heteroskedastisuuden (H) käsittelyyn. H:n merkittävän olemassaolon voi testata laskemalla Spearmanin järjestyskorrelaation selittävien muuttujien ja virhetermin välillä (tai Pearsonin korrelaation [r} selittäjien ja virhetermin itseisarvon kanssa) . Merkitsevä korrelaatio tarkoittaa, että selittäjä aiheuttaa heteroskedastisuutta.
H. voidaan elimoida jakamalla malli H:ta aiheuttavalla muuttujalla. Siis jos alkuperäinen malli on esim. y = a bx cy, ja x aiheutaa heteroskedastisuutta, estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cx/x. Maillin tulkinta kyllä voi tulla monimutkaiseksi, varsinkin jos H:ta aiheuttavia muuttujia en enemmän kuin yksi.
Saman tulokseen johtaa hieman sofitistikoidumpi painotettu regressio, joka löytyy SPSS:stä, ja johon edellinen kommentoija viittasi. Yleisin estimointimenetelmä on varmasti tavallinen pienin neliösumma (OLS), mutta toki painotettu regressio voidaan laskea, vaikka estimointi tapahtuisi muillakin keinoilla (GLS, maxium likelihood)
Kannattaa huomata, että jos mallia käytetään PELKKÄÄN ennustamiseen, ei H:sta (eikä multikollineaarisuudesta) tarvitse välittää. Tällöin on tärkeintä korkea selityskerroin, ja H:n (ja multikolliaarisuuden ) rakenteen voidaan ronskisti olettaa pysyvän muuttumattomana ennusteperiodilla.- Statixtician
Sorry kiljoitusvilheistä! Korjataan pahimmat mokat:
p.o. ." alkuperäinen malli on esim. y = a bx cz ..."
p.o "... estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cz/x."
- a.p.kysyjä
Suurkiitos!
Minua vituttaa kaltaisesi "gradun tekijät". Eikö sinullakaan ole mitään häpyä jumalauta! Tulet tänne kysymyksinesi vaikka sinun tulisi ne itse ottaa selville - ymmärrätkö?!
Jos saan sinut kiinni, niin voit unohtaa urasi, onko selvä?!- Emeritusprofessori
Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa! - munmielipide
Emeritusprofessori kirjoitti:
Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa!No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.
- Emeritusprofessori
munmielipide kirjoitti:
No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.
No joo, niinpä. Netti kuitenkin korvaa pikkuhiljaa kirjastoa yhä enemmän. Matematiikkaa ja tilastotiedettä soveltavilla aloilla ei katsota edes tarpeelliseksi ymmärtää kovin syvällisesti käytettävien menetelmien perusteellista todistusketjua historiallisine kehitysvaiheineen. Jäisi moni insinöörityö tekemättä!
Eri asia sitten, hakeeko tietoa vaikka keskustelupalstoilta, joissa pääotsikko "Tiede" voi sisältää sitä sun tätä. Asialliset kysymykset ja vastaukset on suht. helppo tunnistaa. Samoin pelkät kotitehtävien lintsaajat.
Aloittajan tapauksessa katson kyllä nimim. Statiscianin olevan oikealla asialla auttaessaan.
Muuten, aloittajan kysymyksen tuskin löytyy apua kirjastojen tilastotieteen tai matematiikan hyllyistä. Taloustieteen puolelle täytyy mennä ja toivoa, että ekonometrialle - taloustieteen, tilastotieteen ja matematiikan sekasikiölle - on siellä ehkä pieni pala hyllystöä varattu enemmän etsimisarvailun välttämiseksi.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Nainen rakkaus sinua kohtaan ei kuole koskaan
Ihastunut olen moniin vuosien varrella mutta vain sinä jäit sydämeen enkä vaan osaa unohtaa. Olit silloin parasta elämäs511449- 1691244
- 611077
- 81022
Jättimäärä alokkaita keskeyttää asepalveluksen melkein heti "En pystynyt olemaan siellä enää"
Jättimäärä alokkaita keskeyttää asepalveluksen melkein heti – "En pystynyt olemaan siellä enää" Ennen sotaväki oli213971- 13925
Ollaanko me tyhmiä mies?
Miten ihmeessä me onnistuttiin saamaan tästä näin pitkällinen ja masokistinen kuvio. Miten? Jos toisesta tykkää, näinhä54838Unelmoin päivästä, jolloin voimme olla yhdessä.
Niin pieni kuin sydän onkin, sä oot siellä ja ne mun isot tunteet sua kohtaan ❤️Sydämeni sykähtää joka kerta kun sut nää30836Martina Aitolehti poseeraa Ibizalla
Ihanaa! Ibiza on ihan paras paikka lomailla hengaillen, viinistä ja iltamenoista nauttien. Säpinää riittää. Aitolehti91812- 347785