Heteroskedastisuus-ongelma

P_Aukinen

Teen kansantaloustieteen gradua, joka sisältää regressioanalyyseja. Muutamassa mallissa on graafisen tarkastelun perusteella heteroskedastisuutta, ts. joidenkin selittäjien hajonta kasvaa ainakin silmämääräisesti muutujan arvojen kasvaessa.
Miten tuota hetroskedastisuutta oikein pitäisi käsitellä mallissa? SPSS ei ainakaan regressioanalyysin kohdalla näytä tuntevan koko ongelmaa.
Kiitos etukäteen, jos joku spesialisti vaivautuu vastaamaan!

8

289

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • MattiKSinisalo

      Ratkaisu ongelmaasi on todennäköisesti painotettu pienimmän neliösumman menetelmä.
      Lisätietoja aiheesta löydät vaikkaka hakkaamalla googleen hakusanat
      heteroscedasticity regression weighted least square

      Näin saat esille aihetta käsitteleville sivuille vaikkapa linkin
      http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/18/lecture-18.pdf

    • Statistician

      SPSS:stä ei löydy suoranaista temppua heteroskedastisuuden (H) käsittelyyn. H:n merkittävän olemassaolon voi testata laskemalla Spearmanin järjestyskorrelaation selittävien muuttujien ja virhetermin välillä (tai Pearsonin korrelaation [r} selittäjien ja virhetermin itseisarvon kanssa) . Merkitsevä korrelaatio tarkoittaa, että selittäjä aiheuttaa heteroskedastisuutta.
      H. voidaan elimoida jakamalla malli H:ta aiheuttavalla muuttujalla. Siis jos alkuperäinen malli on esim. y = a bx cy, ja x aiheutaa heteroskedastisuutta, estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cx/x. Maillin tulkinta kyllä voi tulla monimutkaiseksi, varsinkin jos H:ta aiheuttavia muuttujia en enemmän kuin yksi.
      Saman tulokseen johtaa hieman sofitistikoidumpi painotettu regressio, joka löytyy SPSS:stä, ja johon edellinen kommentoija viittasi. Yleisin estimointimenetelmä on varmasti tavallinen pienin neliösumma (OLS), mutta toki painotettu regressio voidaan laskea, vaikka estimointi tapahtuisi muillakin keinoilla (GLS, maxium likelihood)
      Kannattaa huomata, että jos mallia käytetään PELKKÄÄN ennustamiseen, ei H:sta (eikä multikollineaarisuudesta) tarvitse välittää. Tällöin on tärkeintä korkea selityskerroin, ja H:n (ja multikolliaarisuuden ) rakenteen voidaan ronskisti olettaa pysyvän muuttumattomana ennusteperiodilla.

      • Statixtician

        Sorry kiljoitusvilheistä! Korjataan pahimmat mokat:
        p.o. ." alkuperäinen malli on esim. y = a bx cz ..."
        p.o "... estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cz/x."


    • a.p.kysyjä

      Suurkiitos!

    • Minua vituttaa kaltaisesi "gradun tekijät". Eikö sinullakaan ole mitään häpyä jumalauta! Tulet tänne kysymyksinesi vaikka sinun tulisi ne itse ottaa selville - ymmärrätkö?!

      Jos saan sinut kiinni, niin voit unohtaa urasi, onko selvä?!

      • Emeritusprofessori

        Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
        Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
        Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
        Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa!


      • munmielipide
        Emeritusprofessori kirjoitti:

        Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
        Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
        Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
        Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa!

        No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.


      • Emeritusprofessori
        munmielipide kirjoitti:

        No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.

        No joo, niinpä. Netti kuitenkin korvaa pikkuhiljaa kirjastoa yhä enemmän. Matematiikkaa ja tilastotiedettä soveltavilla aloilla ei katsota edes tarpeelliseksi ymmärtää kovin syvällisesti käytettävien menetelmien perusteellista todistusketjua historiallisine kehitysvaiheineen. Jäisi moni insinöörityö tekemättä!
        Eri asia sitten, hakeeko tietoa vaikka keskustelupalstoilta, joissa pääotsikko "Tiede" voi sisältää sitä sun tätä. Asialliset kysymykset ja vastaukset on suht. helppo tunnistaa. Samoin pelkät kotitehtävien lintsaajat.
        Aloittajan tapauksessa katson kyllä nimim. Statiscianin olevan oikealla asialla auttaessaan.
        Muuten, aloittajan kysymyksen tuskin löytyy apua kirjastojen tilastotieteen tai matematiikan hyllyistä. Taloustieteen puolelle täytyy mennä ja toivoa, että ekonometrialle - taloustieteen, tilastotieteen ja matematiikan sekasikiölle - on siellä ehkä pieni pala hyllystöä varattu enemmän etsimisarvailun välttämiseksi.


    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. en vaan saa häntä pois

      Mielestäni pyörimästä. Onko kellekään toiselle käynyt näin? Ihastuin pakkomielteisesti noin vuosi sitten erääseen naiseen. Ei vaan katoa mielestä va
      Ikävä
      176
      2217
    2. Suomi24 kysely: ihmisten kuplautumista ei pääosin koeta vakavaksi ongelmaksi

      “Kuplautumista on mahdotonta estää. Ihmiset ovat aina viihtyneet samankaltaiset arvot ja maailmankatsomuksen jakavassa seurassa ja muodostaneet sen pe
      Suomi24 Blogi ★
      38
      1786
    3. Ohhoh! Glamourmalli Elena, 29, teetti tiimalasivartalon - Vei rahaa ja tuotti tuskaa - Katso kuvat!

      Transtaustainen glamourmalli Elena Vikström on käynyt vuosien ajan plastiikkakirurgisissa toimenpiteissä. Tästä näet lopputuloksen: https://www.suomi
      Kotimaiset julkkisjuorut
      13
      1547
    4. Ostiko Martina uuden ponin tyttärelleen, vai oliko myös Stefan itsekkin valitsemassa ponia .?

      Kiva kun on tyttärelle mielekäs harrastus annettu, ehkä vielä on tulevaisuudessa hänelle tärkeä ja valitsee sen perusteella tulevan ammatin.
      Kotimaiset julkkisjuorut
      237
      1289
    5. Sinä olet tärkeä

      Herätät minussa kunnioitusta. Kiehdot minua. En oikein saa kiinni sinusta. Ehkä juuri siksi. Aistin että sinäkin pidät minusta. Vetovoima on ollut alu
      Ihastuminen
      63
      1277
    6. Varisjärvellä mersu.

      Varisjärven tiellä tuli vanhamersu kylkiedellä mutkassa vastaan ja vähällä keulaan mutta tökkäs penkkaan, hyppäsin omasta autosta ulos ja kävin kiskas
      Suomussalmi
      19
      1102
    7. Belorf haistattaa seuraajiaan "You can hate me now"...

      Vai haistattaako lompakkoa, joka taisi viimeinkin ymmärtää häipyä Sofian ulottumattomiin ? Sofia raukka on niin typerä, että ottaa nostetta "omasta tv
      Kotimaiset julkkisjuorut
      62
      1033
    8. Mitähän ajattelet J

      Tästä kaikesta? Mä välitän susta oikeasti.
      Ikävä
      61
      994
    9. Wau mikä kroppa Sofialla

      Kuva instassa kun on suihkurusketuksessa. Kyllä on muodot kohdallaan, on kuin jumalainen Venus patsas. Eikä ole mitään järkyttäviä lonkero tatuointeja
      Kotimaiset julkkisjuorut
      106
      708
    Aihe