Teen kansantaloustieteen gradua, joka sisältää regressioanalyyseja. Muutamassa mallissa on graafisen tarkastelun perusteella heteroskedastisuutta, ts. joidenkin selittäjien hajonta kasvaa ainakin silmämääräisesti muutujan arvojen kasvaessa.
Miten tuota hetroskedastisuutta oikein pitäisi käsitellä mallissa? SPSS ei ainakaan regressioanalyysin kohdalla näytä tuntevan koko ongelmaa.
Kiitos etukäteen, jos joku spesialisti vaivautuu vastaamaan!
Heteroskedastisuus-ongelma
P_Aukinen
8
159
Vastaukset
Ratkaisu ongelmaasi on todennäköisesti painotettu pienimmän neliösumman menetelmä.
Lisätietoja aiheesta löydät vaikkaka hakkaamalla googleen hakusanat
heteroscedasticity regression weighted least square
Näin saat esille aihetta käsitteleville sivuille vaikkapa linkin
http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/18/lecture-18.pdf- Statistician
SPSS:stä ei löydy suoranaista temppua heteroskedastisuuden (H) käsittelyyn. H:n merkittävän olemassaolon voi testata laskemalla Spearmanin järjestyskorrelaation selittävien muuttujien ja virhetermin välillä (tai Pearsonin korrelaation [r} selittäjien ja virhetermin itseisarvon kanssa) . Merkitsevä korrelaatio tarkoittaa, että selittäjä aiheuttaa heteroskedastisuutta.
H. voidaan elimoida jakamalla malli H:ta aiheuttavalla muuttujalla. Siis jos alkuperäinen malli on esim. y = a bx cy, ja x aiheutaa heteroskedastisuutta, estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cx/x. Maillin tulkinta kyllä voi tulla monimutkaiseksi, varsinkin jos H:ta aiheuttavia muuttujia en enemmän kuin yksi.
Saman tulokseen johtaa hieman sofitistikoidumpi painotettu regressio, joka löytyy SPSS:stä, ja johon edellinen kommentoija viittasi. Yleisin estimointimenetelmä on varmasti tavallinen pienin neliösumma (OLS), mutta toki painotettu regressio voidaan laskea, vaikka estimointi tapahtuisi muillakin keinoilla (GLS, maxium likelihood)
Kannattaa huomata, että jos mallia käytetään PELKKÄÄN ennustamiseen, ei H:sta (eikä multikollineaarisuudesta) tarvitse välittää. Tällöin on tärkeintä korkea selityskerroin, ja H:n (ja multikolliaarisuuden ) rakenteen voidaan ronskisti olettaa pysyvän muuttumattomana ennusteperiodilla.- Statixtician
Sorry kiljoitusvilheistä! Korjataan pahimmat mokat:
p.o. ." alkuperäinen malli on esim. y = a bx cz ..."
p.o "... estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cz/x."
- a.p.kysyjä
Suurkiitos!
Minua vituttaa kaltaisesi "gradun tekijät". Eikö sinullakaan ole mitään häpyä jumalauta! Tulet tänne kysymyksinesi vaikka sinun tulisi ne itse ottaa selville - ymmärrätkö?!
Jos saan sinut kiinni, niin voit unohtaa urasi, onko selvä?!- Emeritusprofessori
Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa! - munmielipide
Emeritusprofessori kirjoitti:
Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa!No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.
- Emeritusprofessori
munmielipide kirjoitti:
No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.
No joo, niinpä. Netti kuitenkin korvaa pikkuhiljaa kirjastoa yhä enemmän. Matematiikkaa ja tilastotiedettä soveltavilla aloilla ei katsota edes tarpeelliseksi ymmärtää kovin syvällisesti käytettävien menetelmien perusteellista todistusketjua historiallisine kehitysvaiheineen. Jäisi moni insinöörityö tekemättä!
Eri asia sitten, hakeeko tietoa vaikka keskustelupalstoilta, joissa pääotsikko "Tiede" voi sisältää sitä sun tätä. Asialliset kysymykset ja vastaukset on suht. helppo tunnistaa. Samoin pelkät kotitehtävien lintsaajat.
Aloittajan tapauksessa katson kyllä nimim. Statiscianin olevan oikealla asialla auttaessaan.
Muuten, aloittajan kysymyksen tuskin löytyy apua kirjastojen tilastotieteen tai matematiikan hyllyistä. Taloustieteen puolelle täytyy mennä ja toivoa, että ekonometrialle - taloustieteen, tilastotieteen ja matematiikan sekasikiölle - on siellä ehkä pieni pala hyllystöä varattu enemmän etsimisarvailun välttämiseksi.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Nainen, tervetuloa
Tule luokseni eka vaikka viikoks tai pariksi. Saisin helliä, kannustaa ja tukea sua ja kokata lempi herkkujasi. Pääsisit305879Kela valvoo lasten tilejä.
Tämä isoveli Kela kyttää jopa lasten yli 200,- euron rahat jotka on melko varmasti lahjaksi saatu. Se vaikuttaa perheen3103856Olisit ollut varovaisempi
Nyt jos minut hylkäät ja et meidän asiasta minulle mitään ilmoita niin ettet edes anteeksi pyydä, niin tiedä että minä e473108TTK-tähti Saana Akiola paljasti tv-ohjelmassa tapahtuneen ahdistelun
Olisko pitänyt suunnitella ulostulo paremmin? Nyt lehdet soittelevat kaikki 8 läpi ja kuusi sanoo ettei koskenut häntä.373036- 1642434
- 552076
Elisa laskuttaa jo sähköpostilaskusta erikseen euron
Paperilaskuista on otettu lisämaksua jo ajat sitten, mutta nyt Elisa ottaa euron siitä että lähettävät sähköisen laskun1221960Oho! Susanna Laine kohtasi epäonnea lomareissulla Italiassa - Avaa tilannetta: "Vähän sahaavaa..."
Ou nou! Tsemppiä kuitenkin loppulomaan Italiassa, Susanna Laine ja mahdollinen seuralainen! Lue lisää ja katso kuvat:111640Sinulle, tahtoisin kertoa mitä
ajattelen siitä. Ehkä olen väärässä, mutta minusta kuulostaa jonkin alulta, mutta ei kerro minkä. Se selvinnee myöhemmi281599Ensitreffit alttarilla Jyrki paljastaa hääyön intiimiasioista kameroiden sammuttua: "Fyysinen..."
Ooo-la-laa… Ensitreffit alttarilla -sarjassa alkaa hääparien välillä ns. tunteet kuumenemaan. Lue lisää: https://www.s71597