Teen kansantaloustieteen gradua, joka sisältää regressioanalyyseja. Muutamassa mallissa on graafisen tarkastelun perusteella heteroskedastisuutta, ts. joidenkin selittäjien hajonta kasvaa ainakin silmämääräisesti muutujan arvojen kasvaessa.
Miten tuota hetroskedastisuutta oikein pitäisi käsitellä mallissa? SPSS ei ainakaan regressioanalyysin kohdalla näytä tuntevan koko ongelmaa.
Kiitos etukäteen, jos joku spesialisti vaivautuu vastaamaan!
Heteroskedastisuus-ongelma
P_Aukinen
8
123
Vastaukset
Ratkaisu ongelmaasi on todennäköisesti painotettu pienimmän neliösumman menetelmä.
Lisätietoja aiheesta löydät vaikkaka hakkaamalla googleen hakusanat
heteroscedasticity regression weighted least square
Näin saat esille aihetta käsitteleville sivuille vaikkapa linkin
http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/18/lecture-18.pdf- Statistician
SPSS:stä ei löydy suoranaista temppua heteroskedastisuuden (H) käsittelyyn. H:n merkittävän olemassaolon voi testata laskemalla Spearmanin järjestyskorrelaation selittävien muuttujien ja virhetermin välillä (tai Pearsonin korrelaation [r} selittäjien ja virhetermin itseisarvon kanssa) . Merkitsevä korrelaatio tarkoittaa, että selittäjä aiheuttaa heteroskedastisuutta.
H. voidaan elimoida jakamalla malli H:ta aiheuttavalla muuttujalla. Siis jos alkuperäinen malli on esim. y = a bx cy, ja x aiheutaa heteroskedastisuutta, estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cx/x. Maillin tulkinta kyllä voi tulla monimutkaiseksi, varsinkin jos H:ta aiheuttavia muuttujia en enemmän kuin yksi.
Saman tulokseen johtaa hieman sofitistikoidumpi painotettu regressio, joka löytyy SPSS:stä, ja johon edellinen kommentoija viittasi. Yleisin estimointimenetelmä on varmasti tavallinen pienin neliösumma (OLS), mutta toki painotettu regressio voidaan laskea, vaikka estimointi tapahtuisi muillakin keinoilla (GLS, maxium likelihood)
Kannattaa huomata, että jos mallia käytetään PELKKÄÄN ennustamiseen, ei H:sta (eikä multikollineaarisuudesta) tarvitse välittää. Tällöin on tärkeintä korkea selityskerroin, ja H:n (ja multikolliaarisuuden ) rakenteen voidaan ronskisti olettaa pysyvän muuttumattomana ennusteperiodilla.- Statixtician
Sorry kiljoitusvilheistä! Korjataan pahimmat mokat:
p.o. ." alkuperäinen malli on esim. y = a bx cz ..."
p.o "... estimoidaan malli uudelleen muodossa y/x = a/x b cz/x."
- a.p.kysyjä
Suurkiitos!
Minua vituttaa kaltaisesi "gradun tekijät". Eikö sinullakaan ole mitään häpyä jumalauta! Tulet tänne kysymyksinesi vaikka sinun tulisi ne itse ottaa selville - ymmärrätkö?!
Jos saan sinut kiinni, niin voit unohtaa urasi, onko selvä?!- Emeritusprofessori
Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa! - munmielipide
Emeritusprofessori kirjoitti:
Eikös tuo kysyjä ole juuri itse ottamassa kysymyksellään asiaa selville? Ja hyvän vastauksen saikin!
Itse kyllä ihmettelen, etteikö kansantaloustieteen opintoihin sisälly pakollista ekonometrian kurssia, jossa esim. heteroskedastisuusongelman ratkaisutapoja kerrottaisiin, eikä vain ilmiötä mainittaisi. Mikä lie yliopisto?
Hyvä kuitenkin, että on edes mainittu! Käsiini on osunut mm. lääketieteen väitöskirja, jossa regressioanalyysilla on tehty potilaiden paranemisennuste selittäjinä tieteyt toimenpiteet ja lääkitsemiskombinaatiot. Tekijälle olivat täysin tuntemattomia regressioanalyysin ongelmat (matemaattisen muodon spesifikaatio, multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, virhetermin jakauma jne.).
Tuossa pelataan jo välittömästi ihmishengillä, joten käytettyä menetelmää koskevan tiedon olisi suonut hankittavan ihan mistä tahansa!No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.
- Emeritusprofessori
munmielipide kirjoitti:
No minusta ei ole kovinkaan vaikea löytää kirjastosta luotettavaa tilastotieteen kirjallisuutta, jossa teoria on johdettu yksityiskohtaisesti. Tällöin päättely on varmalla pohjalla, kun kaikki välivaiheet voidaan todistaa. Samoin toki nettikeskustelussa välivaiheet voidaan laskea auki, mutta kokemukseni mukaan oppikirjoista lukemalla niitä välivaiheita ei ole kuitenkaan niin paljon kuin nettikeskustelussa.
No joo, niinpä. Netti kuitenkin korvaa pikkuhiljaa kirjastoa yhä enemmän. Matematiikkaa ja tilastotiedettä soveltavilla aloilla ei katsota edes tarpeelliseksi ymmärtää kovin syvällisesti käytettävien menetelmien perusteellista todistusketjua historiallisine kehitysvaiheineen. Jäisi moni insinöörityö tekemättä!
Eri asia sitten, hakeeko tietoa vaikka keskustelupalstoilta, joissa pääotsikko "Tiede" voi sisältää sitä sun tätä. Asialliset kysymykset ja vastaukset on suht. helppo tunnistaa. Samoin pelkät kotitehtävien lintsaajat.
Aloittajan tapauksessa katson kyllä nimim. Statiscianin olevan oikealla asialla auttaessaan.
Muuten, aloittajan kysymyksen tuskin löytyy apua kirjastojen tilastotieteen tai matematiikan hyllyistä. Taloustieteen puolelle täytyy mennä ja toivoa, että ekonometrialle - taloustieteen, tilastotieteen ja matematiikan sekasikiölle - on siellä ehkä pieni pala hyllystöä varattu enemmän etsimisarvailun välttämiseksi.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Katso: Ohhoh! Miina Äkkijyrkkä sai käskyn lähteä pois Farmi-kuvauksista -Kommentoi asiaa: "En ole.."
Tämä oli shokkiyllätys. Oliko tässä kyse tosiaan siitä, että Äkkijyrkkä sanoi asioita suoraan vai mistä.... Tsemppiä, Mi1304975- 313154
Haluan jutella kanssasi Nainen
Olisiko jo aika tavata ja avata tunteemme...On niin paljon asioita joihin molemmat ehkä haluaisimme saada vastaukset...O161817Poliisiauto Omasp:n edessä parkissa
Poliisiauto oli parkissa monta tuntia Seinäjoen konttorin edessä tänään. Haettiinko joku tai jotain pankista tutkittavak221770Onko mies niin,
että sinulle ei riitä yksi nainen? Minulle suhde tarkoittaa sitoutumista, tosin eihän se vankila saa olla kummallekaan.191635Voitasko leikkiä jotain tunnisteleikkiä?
Tietäisi ketä täällä käy kaipaamassa.. kerro jotain mikä liittyy sinuun ja häneen eikä muut tiedä. Vastaan itsekin kohta711491Armi Aavikko Malmin hautausmaa
Haudattiinko Armi arkussa Malmin hautausmaalle vai tuhkattiinko hänet? Kuka tietää asiasta oikein?101253Miksi näin?
Miksi vihervassut haluaa maahan porukkaa jonka pyhä kirja kieltää sopeutumisen vääräuskoisten keskuuteen? Näin kotoutumi191247Haluisin suudella ja huokailla
ja purra kaulaasi ja rakastella sinua. Haluisin puristella rintojasi ja pakaroitasi. Ei sinulla taida olla kuitenkaan ni161227Ison Omenan uhri tukahdutettiin kuoliaaksi. Kuolinsyynä sydämen pysähdys.
Eli naisen hengittäminen estettiin ja tästä oli suorana seurauksena sydämen pysähdys. Ihan oppikirjan mukainen tapaus. H171207