Wincapitan "vyölaukkumiehestä"

Helposti. Ainakin Laplacen muunnos tulee äkkiä vastaan jos alkaa jotakin matemaattista mallia rakentamaan markkinoista. Fibonaccin luvut nyt kai saa jotenkin ympättyä sinne jonnekin... Kuitenkin kyllähän noita molempia siellä voi käyttää, mutta eri asia tietenkin on tekeekö sillä mallilla yhtään mitään.

Onhan niitä kaikenlaisia malleja rakennettu markkinoista ja yhteistä niille on, että ne näyttävät toimivan hyvin tai kohtalaisesti vain noususuhdanteessa, eli silloin kun malleja ei oikeastaan edes tarvittaisi. Sitten taas kun tulee joku epäselvempi tilanne, niin kuin tällä hetkellä, niin noilla malleilla ei tee juuri mitään.

Jos itse alkaisin kyhäämään jotakin valuuttojen kurssien ennustajaa, niin ottaisin riittävän pitkältä ajalta dataa jonkun valuutan kurssista ja sitten tekisin siitä Fourier'n sarjan. Sitten jos ja kun sieltä löytyisi jotakin selkeitä taajuuspiikkejä, niin niiden avulla voisi rakentaa yksinkertaistetun mallin markkinoiden käyttäytymisestä ja ennustella tulevia muutoksia.

Siis pelkkä kusetushan tuo malli olisi, mutta se olisi just semmoinen mistä saisi selitettyä kaikkea todella hienolta kuulostavaa paskaa ja antamaan vaikutelman, että systeemi tosiaan toimisi. Kun sen toimintaa esittelisi, niin kuuntelijat jotenkin etäisesti "tajuaisivat" miten malli toimii, ja pitäisivät sitä kovin hienona, mutta eivät tietenkään ymmärtäisi, että sillä ei tee mitään.

rty... kirjoitti:

Helposti. Ainakin Laplacen muunnos tulee äkkiä vastaan jos alkaa jotakin matemaattista mallia rakentamaan markkinoista. Fibonaccin luvut nyt kai saa jotenkin ympättyä sinne jonnekin... Kuitenkin kyllähän noita molempia siellä voi käyttää, mutta eri asia tietenkin on tekeekö sillä mallilla yhtään mitään.

Onhan niitä kaikenlaisia malleja rakennettu markkinoista ja yhteistä niille on, että ne näyttävät toimivan hyvin tai kohtalaisesti vain noususuhdanteessa, eli silloin kun malleja ei oikeastaan edes tarvittaisi. Sitten taas kun tulee joku epäselvempi tilanne, niin kuin tällä hetkellä, niin noilla malleilla ei tee juuri mitään.

Jos itse alkaisin kyhäämään jotakin valuuttojen kurssien ennustajaa, niin ottaisin riittävän pitkältä ajalta dataa jonkun valuutan kurssista ja sitten tekisin siitä Fourier'n sarjan. Sitten jos ja kun sieltä löytyisi jotakin selkeitä taajuuspiikkejä, niin niiden avulla voisi rakentaa yksinkertaistetun mallin markkinoiden käyttäytymisestä ja ennustella tulevia muutoksia.

Siis pelkkä kusetushan tuo malli olisi, mutta se olisi just semmoinen mistä saisi selitettyä kaikkea todella hienolta kuulostavaa paskaa ja antamaan vaikutelman, että systeemi tosiaan toimisi. Kun sen toimintaa esittelisi, niin kuuntelijat jotenkin etäisesti "tajuaisivat" miten malli toimii, ja pitäisivät sitä kovin hienona, mutta eivät tietenkään ymmärtäisi, että sillä ei tee mitään.

Onko enempää tietoa tuosta Laplacen muunnoksen käytöstä? Entä olisiko tuollainen Fourier'n muunnos todella täysin kelvoton, jos sieltä löytyisi jotain jaksollisuutta?

jaksollinen vaihtelu kirjoitti:

Onko enempää tietoa tuosta Laplacen muunnoksen käytöstä? Entä olisiko tuollainen Fourier'n muunnos todella täysin kelvoton, jos sieltä löytyisi jotain jaksollisuutta?

On jonkin verran tietoa Laplace-muunnoksen käytöstä yleensä. Turha sitä tässä on yrittää selvittää kovin tarkasti, mutta yritetään nyt jotakin pistää.

Eli Laplace-muunnos on integraalimuunnos, jossa siirrytään aikatasosta taajuustasoon, missä voidaan yksinkertaisemmin ratkoa dynaamisten ilmiöiden kulkua ja mitäpä muuta markkinatkaan ovat kuin yksi dynaaminen ilmiö. Eli jos meillä on jokin systeemi kuvattuna differentiaaliyhtälöiden tai -yhtälöryhmien avulla, niin niiden ratkaiseminen muuttuu hyvin hankalaksi ja juuri tämän ratkaisun helpottamiseksi käytetään Laplace-muunnosta.

Ideanahan tässä on, että markkinoita pidetään samanlaisena systeeminä kuin vaikka sähkövirtapiiriä, mutta vain hyvin hyvin monimutkaisena sellaisena. Sitten markkinoista voidaan rakentaa jonkinlainen matemaattinen malli aivan kuin virtapiiristäkin. Tämän mallin ratkaisemisessa käytetään Laplace-muunnosta.

Jos näiden mallien rakentaminen tietokoneen avulla kiinnostaa, niin ota selvää Matlab ja Simulink. Jos taas teoria tästä asiasta kiinnostaa, niin mm. systeemiteoria ja säätötekniikka ovat alueita, joissa tätä käsitellään. Sitten tietenkin Laplace-muunnoksesta yleensä löytyy tietoa netistä ja kirjastosta vaikka kuinka paljon.

Sitten tuohon Fourier'n muunnokseen. Ehkä suurin ongelma tulee siinä, että riittävän selkeitä piikkejä ei löydy korkeilta taajuuksilta, eli jos puhutaan viikon, päivien tai tuntien mittaisista jaksonajoista. Eli mitä korkeammille taajuuksille mennään sitä tasaisemmaksi taajuusjakauma tulee, oletettavasti. Sitten taas vuosien mittaisilla jaksonajoilla löytynee selkeitä taajuuspiikkejä, mutta niiden hyödyntäminen on hidasta ja ne voi "nähdä silmälläkin." Eli tuskin tuo "ennustustapa" täysin hyödytön on, mutta tuskin sillä hirveästi rahaakaan tekee, paitsi tietenkin huijaamalla.

jaksollinen vaihtelu kirjoitti:

Onko enempää tietoa tuosta Laplacen muunnoksen käytöstä? Entä olisiko tuollainen Fourier'n muunnos todella täysin kelvoton, jos sieltä löytyisi jotain jaksollisuutta?

"Entä olisiko tuollainen Fourier'n muunnos todella täysin kelvoton, jos sieltä löytyisi jotain jaksollisuutta? "

Tarvitset 5%-10% siitä, mitä sinulle opetetaan ylemmissä oppilaitoksissa, ja tuo osuus on 5%-10% siitä osaamisesta, mitä tarvitset ammattimaisesti. Eli se soveltaminen.

Fourier on lineaarinen teknisen puolen käyttämä menetelmä. Menetelmässä oletetaan systeemin olevan samanlaisen päivästä päivään. Tämä pitää hyvin paikkansa teknisen vempaimen kanssa, mutta yrittäisitkö tehdä esimerkiksi tekstianalyysiä Fourierilla? Teknisellä puolella lähdetään myös liikkeelle kansanperinteestä, joka kertoo, mikä menetelmä on sopiva mihinkin tilanteeseen tarkemmin sopivuutta testaamatta, koska kaikkihan sen tietää. Tulokset muilla aloilla ovat vaihtelevat.